株式会社システムハウス－機能一覧（機能詳細）

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　■ 機能詳細

には、下記の機能を備えています。

分析時点の確定データだけを利用して分析帳票を作成する機能です。利用しやすいように加工はしますが、予測などと組み合わせることはしないので、恣意性を排除した分析帳票になっています。

■ギャップ分析

ＡＬＭの最も基本的な分析帳票であり、分析の基礎となるマチュリティラダーを加工せず、そのまま利用した分析です。日本銀行や金融庁への公的報告資料を自動生成することができます。フォーマットの変更や新帳票への対応も速やかに行いますので、ご担当者の負担は最小限に抑えることができます。

●主な機能…標準出力／比較出力／日本銀行提出／金融庁提出／支店別一覧出力

■金利リスク分析

ギャップ分析帳票では１箇所だけを見て判断することはできません。金利リスク分析は資産／負債の期間別ギャップが内包する金利リスク量を計算し、１つの指標として管理する分析方法です。

●主な機能…金利リスク算定／金利リスク免疫化コスト試算

■その他の分析

ＡＬＦＡのデータベースには資金に関する情報が揃っていますので、保有データを加工して目的にあった帳票を作成したい場合にはサポートいたします。

●主な機能…流動性リスク分析／金利感応区分別Ｂ/Ｓ分析／短期プライム計算

マチュリティラダー情報は、先行きの金利が確定している金額とそのレートを表現しています。資金計画とマチュリティラダーの乖離部分のレートがどうなるか予想することで、将来の資金収益を計算することができます。

■収益シミュレーション分析

127ヶ月分の予測計算を行っています。経過実績データと組み合わせて今期予測を作成できますし、8月末データが揃った時点で翌期以降10ヶ月の予測資料も作成可能です。資産負債の資金利益はもちろん、経費類の計画を入力することにより損益計算書の作成ができます。また新規取り組み分の平残／利回予測資料も出力可能となっています。

●主な機能…資金計画シナリオ／金利予測シナリオ／債券予定シナリオ／日計計画シナリオ／延滞償却予定／中途解約対応／シミュレーションギャップ表

■金利感応度分析

簡易的な収益シミュレーション計算を2回行い、計算結果の差異を金利感応度としています。比較元の計算の指定は、金利変動無しとするのが一般的です。

●主な機能…金利変動パターン／資金予測シナリオ

■支店収益管理

支店別のラダーデータに、支店別の資金計画シナリオ、金利予測シナリオを組み合わせて支店別収益管理計算を行います。損益勘定の予測も支店別に入力することができますので、本支店レートと合わせて支店別BS/PL表の出力が可能です。また予算作成機能を備えており、予算実績管理を行うことができます。

●主な機能…予算実績管理／本支店レート／支店順位

１年ものの市場金利が１％の場合、現在の100円と１年後の101円が等価であるとして、1年後に発生する101円のキャッシュフローを、現在の価値100円として評価する方法です。現在価値と簿価の差で含み損益を計算し、金利変動時の影響額をリスク量として計測しています。

■現在価値分析

将来発生するキャッシュフローを対象にして現在価値を算出します。ラダーから計算した満期額／レート／推定満期日と利息パラメータを利用してキャッシュフローを求めます。シミュレーションの金利シナリオと組み合わせて、将来時点の含み損益を計算する「債券評価シミュレーション機能」も利用できます。

●主な機能…計算方法／デュレーション／BPV(ベーシス・ポイント・バリュー)／SPV(スロープ・ポイント・バリュー)

■VaR分析(ヴァリュー・アット・リスク)

VaRは一定の確率（信頼水準）で起こりうる下方リスク量として定義されます。計算目的は、保有資産のリスク量を計測し、それをポートフォリオの管理や資本政策などの、より上位の意思決定にフィードバックさせることにあります。一般的にVaR計算手法によりVaR値が異なるため、ALFAでは複数の手法を用意しており、任意に選択して使用できます。

●主な機能…BIS標準法／分散共分散法(デルタ法)／ヒストリカル法／モンテカルロシミュレーション法／標準出力表／バックテスト機能／債券保有量の上限算出

ユーザーサポート経験豊富な協力会社と共同で開発した「アーニング・アット・リスク計算機能」と「トランスファー・プライシング機能」は、拡張機能としてご提供しています。

■EaR分析(アーニング・アット・リスク)

VaRは含み損益の増減額を計っていましたが、取引の継続性を無視した分析であるとの指摘があります。EaRは指定された期間中の収益累積額の期待値を計ります。将来の資産／負債の変化を推定した上で、金利変動が期間損益に与える影響を計測しますので、最大損失が発生するときの金利動向や利息収益額を把握することができます。

●主な機能…金利シミュレーションモデル

■TP収益計算(トランスファー・プライシング)

社内価格移転制度とは、企業内部の各組織間での財／サービスを移転させるための価格制度になります。一般的に「営業部門収益」「ALM部門収益」「経営部門収益」の３つに収益を分割する方法がとられています。取引の発生時点で「営業部門収益」を確定し、営業店を金利リスクから解放する意図で採用されています。

●主な機能…TPレートの付加／部門別スプレッド収益／ABC原価計算結果を使用した商品採算

は付帯機能が豊富です。

■ラダー作成補助機能		■Excelデータ入出力機能
ALFAで使用するラダーデータを明細から作成する機能です。明細データを作成するだけで済みますので、ラダーデータの作成方法の知識は必要ありません。		電子データを有効利用し、手入力負荷の軽減と入力ミスの防止を目的としています。
■分析帳票プレビュー機能		■パラメータ制御機能
Acrobatを使用して出力帳票を画面に表示する機能です。同時にPDFファイルに保存します。		勘定科目パラメータ／計算科目パラメータ／出力項目パラメータ／出力期間パラメータ
■バッチ処理機能		■リモートメンテナンス
分析に必要なデータが揃えば、ボタン一つで全てのアウトプット帳票を、連続で出力します。(シミュレーション帳票の出力を除く)		電話回線を使用してリモートメンテナンスを行います。担当者からの問合せに対して状況を正確に判断できますので、迅速かつ適切な対応が可能となります。

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